Contenido del programa
Qué dominarás, sesión por sesión.
Objetivo de aprendizajeDominar el riesgo de crédito de contraparte y del libro de negociación: exposición potencial futura, SA-CCR, netting y colateral (CSA) y los ajustes de valuación xVA (CVA/DVA/FVA). Entender el wrong-way risk.
Sesiones
- S1Fundamentos de Counterparty Credit Risk (CCR)
- Exposición: EE, PFE, EPE; netting sets y CSA / colateral.
- S2SA-CCR y capital
- El Standardised Approach for Counterparty Credit Risk; RWA de contraparte.
- S3CVA / xVA y wrong-way risk
- CVA, DVA, FVA; wrong-way risk; SFTs y taller.
3
Sesiones en vivo
7.5 h
Horas totales
26 Abr
Inicio · 2027
USD $1,050 + TAX
Inversión
Para quién es este curso
- CCO / CRO de bancos con mesa de negociación y derivados.
- Áreas de riesgo de contraparte, xVA desk y collateral management.
- Tesorería, ALM y productos derivados.
- Riesgo de mercado que colinda con crédito.
Por qué importa
Para un banco con mesa, la contraparte es un frente de crédito entero e invisible para quien solo ve préstamos. SA-CCR y CVA definen capital y P&L; ignorarlos es dejar un boquete regulatorio y de riesgo.
